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量化对冲 创新前沿

时间:2011-07-12 13:09

TAG 标签: 摩尔方德 对冲投资

2011年7月11日,摩尔方德对冲投资部半年度总结大会顺利召开,各部门积极参与,总结各自工作进度后,公司总裁热情洋溢地总结,并为未来的发展方向进行了高屋建瓴的阐述和指引。

 

股指期货运行一年多以来,作为中国资本市场中最早涉足对冲套利市场的投资公司之一,摩尔方德敏锐地发现了制度创新带来的资本增值机会,除了较早地进行低风险的套利行为外,更为量化对冲的长期工作,做好了充足的知识和人才储备,以迎接量化对冲投资大潮的到来。

 

一年多来,摩尔方德对冲投资部进行专业化的探索,通过概率统计的思路,通过组合投资,通过优化策略,通过高频交易,将一次次交易中,高胜率的组合投资叠加,集小胜为大胜,用大数法则击败小概率事件。
其中,建模组、交易组、数据组、模型测试组,精诚团结,奋力合作,按照数量化模型测试原理,充分调动各项专业资源,系统化的规划测试,在模型构筑上,量化盈亏胜率,量化系统风险上取得了一定的成效。

 

对于资本市场制度创新带来的变革和机遇,摩尔方德有一个伟大的构想,通过构建一系列量化对冲投资产品,打通资本市场和货币市场之间的套利通道。通过严谨的量化设计和风控措施,将高风险,高收益的股票、期货市场和低风险,低收益的货币市场,实现两个市场间的套利。使得该量化产品无论在短期还是在长期,其收益曲线呈现稳健向上,从而具备了绝对收益的货币化特征。

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