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红移1期量化对冲产品完美收官

时间:2013-07-30 16:52

TAG 标签: 套利 算法交易 量化投资 胜率差 对冲

 

  作为首家真正意义上的量化对冲产品,红移1期对冲产品在克服了高频交易环境不完善、高频软件技术有制约的不利条件下,于2012.12.18上线发行。

  经过近七个月的运营,产品顺利超过预期收益目标,红移1期产品于2013年7月22日进入清算期。

  红移量化对冲产品采用完全对冲交易方式,无风险敞口,胜率差驱动,收益通过大量的小笔交易利润累加而成,而非毕其功于一役,因此模型具有相当的广度和深度。公司正朝着成为中国领先的量化对冲基金的远大目标迈出坚实的步伐!

 

红移1期量化对冲产品运营概况

基本概况

发行日 2012年12月18日
发行规模 1.08亿(现货0.9亿;期货0.18亿)
运作方式 结构化量化对冲产品
预期年收益率 18%
实际收益率 18.08%
实际年收益率 31.35%
产品存续期 2012年12月18日--2013年7月22日
清算日 2013年7月22日起
产品合作方 福建红移投资、中信证券、北方信托

 

红移1期量化对冲产品交易参数

持续天数 总交易次数 日均交易次数 综合胜率
139 594236 4275 69.32%
 
周胜率 月胜率 日均收益率
6 4.52% 87.5% 0.13%
 
单笔均收益率 盈利单笔均收益率 亏损单笔均收益率
0.3043% 0.7283% -0.6582%
 
周最大回撤 月最大回撤 月波动率 月夏普率
2.63% 2.63% 0.0313 0.7210

红移1期产品净值周表现图

 
 
红移1期产品净值交易月收益分布图
 

 

 

 

 

 

 

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