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红移3期量化产品顺利收官

时间:2014-07-29 10:12

TAG 标签: 套利 算法交易 量化投资 胜率差 对冲

 

 

  作为红移量化对冲产品的系列产品,红移3期对冲产品于2013年7月31日正式运营,历经一年运作,于2014年7月29日进入清算阶段。

  回顾产品运营的一年,绝对市场表现低迷,波动风险大,而对冲产品体现了平稳收益的表现特征,顺利超过预期收益目标,劣后年化收益为30%左右。

  红移量化对冲产品采用完全对冲交易方式,无风险敞口,胜率差驱动,收益通过大量的小笔交易利润累加而成,而非毕其功于一役,模型具有相当的广度和深度。公司将在量化对冲的道路上继续努力耕耘,为提升金融对冲模型的容量和稳定性而奋斗。

 
 
 

红移3期量化对冲产品运营概况

基本概况

发行日 2013年7月30日
发行规模 2.4亿(现货1.8亿;期货0.6亿)
运作方式 结构化量化对冲产品
产品年收益率 13.26%
劣后收益率 30%
产品存续期 2013年7月30日--2014年7月29日
清算日 2014年7月29日起
产品合作方 福建红移投资、中信证券、北方信托

 

红移3期量化对冲产品交易参数

持续天数 总交易次数 日均交易次数 综合胜率
242 940367 3968 55.38%
 
周胜率 月胜率 日均收益率
70% 66% 0.06%
 
单笔均收益率 盈利单笔均收益率 亏损单笔均收益率
0.1383% 0.6638% -0.4635%
 
周最大回撤 月最大回撤 月波动率 月夏普率
4.3% 2.9% 0.0316

0.738

 

 

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