摩尔方德,算法交易,统计套利,胜率差,量化投资,红移投资
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  • 投资与人性 日期:2011-11-09 14:33:20 点击:193

    摩尔方德观点:为了投资的成功,投资者对人性的很多倾向是不能顺应的。不仅不能顺应,而且要极力去抗拒。抗拒人性中的一些倾向之所以是可能的,是因为人性常有对立的两面。你选择去服从人性中的一个方面,就意味着你抗拒了人性中的另一个方面。 乔纳森迈尔斯...

  • 无效性定价机会与高胜率 日期:2011-11-08 09:26:47 点击:67

    摩尔方德观点:套利行为,是通过在各种范围内发现可利用的低效率的公司与市场来优化资源的配置,从而获得利润的主要手段。而量化技术,则是这一目标达成的最有效手段。对冲流派之一,就是将计算机科学领域的知识应用到股指期货的产品设计中,通过量化分析的...

  • Delta-hedge的理论与实际 日期:2011-11-07 11:29:19 点击:80

    摩尔方德观点:股指期货的推出为基金经理和机构投资者提供了对冲市场系统性风险、博取Alpha收益的有效工具。利用股指期货进行主动型Alpha对冲,关键是到底需要做空多大规模的股指期货才能最有效的将现货组合的Alpha值剥离出来 Delta-hedge是一种最简单常见的...

  • 系统交易的胜率 日期:2011-11-04 10:37:43 点击:131

    摩尔方德观点:认清市场投资者结构,你所处的位置,你的优势,你的不对称优势在哪?没有优势是谈不上盈利的,所以运用工具,加上思考,来建立这方面的优势,才能盈利。交易策略的操作和执行是程序化交易的一个优势,因为你对你的程序交易进行测试以后,至少...

  • 私募基金运作模式分析 日期:2011-11-03 10:20:21 点击:120

    摩尔方德观点:私募基金规范运作的内部模式的影响因素很多,可以从管理的角度分析管理的规范性,也可以从制度的角度研究各种制度建设的合理性等。本文选取从契约理论的角度出发,研究私募基金内部各项机制对其运作的影响。 私募基金的规范化则是指这种制度要被...

  • 基于因子的套利定价模型 日期:2011-11-02 10:10:54 点击:112

    摩尔方德视野:量化投资注重数理分析与逻辑推导,不依赖主观判定形成交易决策,当模型思想来源于投资者市场体会,基于历史数据所作的几率统计,也可以是技术指标,甚至基本面分析,只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略。 一、问题的提...

  • 程序化交易模型测评 日期:2011-11-01 13:49:19 点击:112

    摩尔方德观点:程序化交易不只是一个能盈利的交易模型,交易模型只占程序化交易百分之三十的份额,甚至更少,我们不能以偏概全的将交易模型等同于程序化交易。程序化交易是把双刃剑,程序化交易模型从建立到测评,以及最终执行,是一系列的统筹手段。 为了让...

  • 信用交易中的套利机会 日期:2011-10-31 10:22:21 点击:167

    摩尔方德观点:信用风险缓释产品这一名称,强调了中国版CDS的风险管理功能,然而俗话说一个巴掌拍不响,任何市场的发展壮大,都离不开具有互补需求的参与者。从参与目的看,既要有追求风险缓释的套期保值者,也要有追求投资回报的投资者;从参与风格看,既要...

  • 事件冲击效应的套利策略 日期:2011-10-28 09:35:09 点击:160

    摩尔方德观点:对冲行为,是通过在各种范围内发现可利用的低效率的公司与市场来优化资源的配置,从而获得利润的主要手段。而量化技术,则是这一目标达成的最有效手段。对冲流派之一,就是将计算机科学领域的知识应用到股指期货的产品设计中,通过量化分析的...

  • 分级基金套利模式研究 日期:2011-10-27 10:07:03 点击:82

    摩尔方德观点:分级基金只是差别化的分配方式,把一只基金分成普通和优先两类份额,优先一般承担低风险,在收益分配上是低收益,普通份额承担较高的风险,在收益分配上也获得一定的权益。因此,这不是严格意义上的套利基金,而是根据不同风险偏好度提供了一...

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